Estadística Bayesiana, útil para observación y comportamiento de datos: experto

Dirección de Comunicación Social, 26/Marzo/2021

Boletín Electrónico Informativo No. 169

*La conferencia se presentó de forma virtual, como parte del Primer ciclo de Conferencias de Ingeniería Económica y Financiera

Pachuca de Soto, Hidalgo. – Como parte del primer Ciclo de Conferencias de Ingeniería Económica y Financiera, el especialista Bartolo de Jesús Villar Hernández impartió en la Escuela Superior de Apan (ESAp), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), una conferencia virtual sobre la aplicación de la Estadística Bayesiana para resolver diversos problemas cotidianos y dinámicos que se presentan en la actualidad.

En la conferencia “La Estadística Bayesiana, ¿Qué es y para qué puede servir en Economía y Finanzas?”, el investigador del Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Bartolo de Jesús Villar Hernández, planteó que, en ocasiones, antes de observar los datos se tiene un conocimiento previo acerca de los parámetros y se desea incorporar ese conocimiento, y es a través del Teorema de Bayes que se puede actualizar el discernimiento acerca de los parámetros.

“Es como entrar a YouTube, y buscamos un video sobre técnica de nado, y al otro día, entramos y nos está sugiriendo videos similares, justamente utiliza técnica bayesiana, porque ya tiene un conocimiento previo de nuestro comportamiento porque nos va conociendo mejor y va actualizando su conocimiento”, expuso ante los estudiantes de la Ingeniería Económica y Financiera.

Con la Estadística Bayesiana se puede actualizar el conocimiento mediante parámetros y estimar modelos complejos para situaciones complejas, o en los casos no tan complejos, ha facilitado el ajuste de modelos, mencionó. “Es una maquinaria de análisis bastante fuerte, que data del siglo XVII, y que se rescató hasta el siglo XX. Hasta hace 20 años, con el desarrollo del cómputo, empezó a ganar popularidad porque ahora con el cómputo cualquier modelo, por muy complejo que sea, podemos aproximarlo con la Estadística Bayesiana”, afirmó el doctor Bartolo de Jesús.

Como ejemplo de la aplicación de Estadística Bayesiana, citó a una institución orientada al fondeo de proyectos productivos del sector rural, y que entre sus productos están las garantías. Para mitigar sus riesgos, hasta hace poco se realizaba una supervisión censal de todos sus cobros de garantía, por ello, el doctor propuso un modelo de supervisión dirigida en aquellas operaciones que presenten una probabilidad alta que se cobre.

“El objetivo es explicar la probabilidad de que haya una garantía de recuperación de gastos históricos y conocer los nuevos créditos que se están dando, entonces yo puedo estimar la probabilidad de que haya un cobro. Ya que tengo esos datos, puedo ordenarlos de menor a mayor probabilidad e ir a supervisar a los que tengan mayor probabilidad de presentar alguna inconsistencia”, expuso el profesor de Minería de Datos.

El especialista concluyó que con la estadística Bayesiana es posible modelar de forma más simple pero más poderosa diversos datos observacionales y experimentales que sirven para saber, por ejemplo, si el número de incendios forestales se ha incrementado en el tiempo.

Asimismo, se puede modelar la combinación de ambos tipos de datos, así como datos sujetos a incertidumbre, no importa si son de finanzas, genética, agronomía, economía, entre otras. Por ello, el conocimiento de la Estadística Bayesiana es útil para cualquier Licenciatura.

Finalmente, la directora de la Escuela Superior de Apan, Minerva Rosales Gayosso, felicitó al ponente y comentó que el Primer ciclo de Conferencias de Ingeniería Económica y Financiera tiene como finalidad dar a conocer los proyectos de investigación en este plantel, además de invitar a expertos para que expongan sus investigaciones ante los estudiantes.